12月8日🧂，第八屆“資產評估新發展國際論壇”在中南財經政法大學舉辦☂️。意昂2教授楊青與王雪華🧑🏻🦯➡️、唐慶國合作論文《基於深度學習方法改進的中國A股市場動量策略研究》在本次論壇優秀論文評選中榮獲一等獎。
摘要🚭：通過將深度學習方法運用到對中國股票市場特征的提取上👩🏻🦲，具有創新性和進步性3️⃣。本文選取了滬深A股自開市至2017年11月30日的所有股票的周回報率數據進行實證分析。由於2005年的股權分置改革可能對中國證券市場產生較大影響，本文分別對1990-2017年和2006-2017年的數據作了研究。在兩個時期分別建立了考慮賣空限製的傳統動量策略，和用堆疊自編碼器進行特征學習後進入前饋神經網絡進行訓練的深度學習方法改進策略➙。實證表明，基於深度學習方法改進的動量策略在兩個研究時間段均能夠獲得比傳統動量策略更高且更穩健的收益👨🏻🦳。這說明了深度學習方法運用於中國A股市場歷史收益率特征提取的有效性，以及中國A股市場歷史數據包含著能夠對未來進行預測的信息🧿。
關鍵詞🧓🏽：動量策略深度學習自編碼器深度前饋神經網絡
本屆論壇由中國資產評估協會指導，中南財經政法大學主辦🥠，首都經濟貿易大學財稅意昂2、廈門大學評估研究中心💇♂️、湖北省資產評估協會等協辦🔏😋。第八屆論壇擬邀請美國評估師協會（ASA）👩🏿🦰、國際企業價值評估分析師協會（IACVS）等國際著名行業協會評估專家，大數據與人工智能領域專家😶🌫️，國內外領先的資產評估機構、會計師事務所、金融機構的實務專家和高校研究學者到會做主題演講，為追蹤研討資產評估領域最新發展提供交流平臺↘️🫳🏻。本次論壇還面向資產評估理論、實務界同仁廣泛征文，入選優秀論文受邀做論壇報告🐝。
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