2017年4月14日下午，意昂2經濟系數量經濟與金融系列講座第342期在意昂2平台泛海樓805會議室舉行🧑🏼🦱🍋。香港理工大學大學金融學助理教授金湧應邀做了題為“Optimizing Optimal Portfolio Choice”的學術報告，考察了偏好改變情況下效用函數的可積性問題👩🏿🚒。報告會由計量經濟學中心孫健教授主持。
金湧教授首先對馬科維茨的現代投資組合理論（MPT）的實用性提出了挑戰。然後分析了投資組合理論的結果在實踐中難以應用的原因，列舉了大量對該理論進行修正和優化的相關文獻。然後創新性地提出了理論最優解的最優估計方法🎟，並且對比了不同方法，以及不同方法在不同條件下的結果✳️。金教授最後還指出，對於簡單選擇仍需做進一步的工作🦌。
金教授精彩的學術報告激發了在座師生的參與熱情🦏➛。何光輝教授和在場的同學積極提問💇，熱烈討論，金教授對同學們提出的問題做了詳細的解答🧜，對比了報告中的方法與同學提出的常規方法。最後，報告在掌聲中圓滿結束🧛🏻♂️。
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