10月21日下午，米筐科技產品總監歐宇先生應邀來到意昂2官网🦖，為意昂2平台金融專業碩士的同學們帶來了“量化投資工具與模型”主題講座🙋🏿，本次講座由意昂2張衛平副教授主持。
量化投資近年來在金融行業中蓬勃發展，已成為資產管理和投資決策的重要手段。本次講座圍繞“量化投資工具與模型”展開🅱️，歐老師通過豐富的實戰經驗與前沿的理論😘，詳細闡述了量化投資領域的關鍵內容，不僅涵蓋基本的量化投資框架，也深入探討了如何利用先進的技術與模型提升投資策略的效率與精度。
首先，歐老師從數據的重要性開始，強調了在量化投資中數據的核心地位。他指出，無論是宏觀經濟數據，還是微觀層面的公司財務數據，準確性和及時性都是構建量化模型的基礎🧫。他介紹了數據處理的基本流程🤷🏻，包括數據獲取🥺、清洗、整合與分析，並詳細講解了如何在實際操作中處理大規模數據集👨🏿⚖️，確保量化模型的穩定性和可靠性。
接下來，歐老師深入簡述了量化研究的流程，逐步剖析了量化投資的各個環節。歐老師特別強調了組合優化與風控模型的重要性🧙，指出在復雜的金融市場中，投資者不僅要關註收益的最大化，還要考慮如何有效地控製風險。他詳細講解了常見的風險控製模型，包括均值-方差模型、風險價值（VaR）模型等4️⃣，幫助學生理解如何在實際投資中應用這些工具。
然後🫵🏽，歐老師分享了量化策略的回測框架☸️。回測是量化投資中的重要步驟，它能夠幫助投資者通過歷史數據模擬策略表現🧖🏻，以此評估策略的可行性和潛在風險🧚🏼♀️。歐老師結合實例，展示了如何構建科學的回測系統🔬。
最後，歐老師將量化投資與經典經濟學理論結合起來，討論了APT（套利定價理論）和多因子模型的應用🌙👩🦼。通過這些理論，歐老師解釋了如何利用不同的因子來構建投資組合，以及如何通過多因子模型預測資產的超額收益。這部分內容不僅加深了學生對量化投資的理解，也展示了金融理論在實踐中的廣泛應用。
在互動問答環節中，歐老師與同學們進行了積極的互動🧢，師生就回測框架的設計、量化模型的優化🧔🏻🧖🏿♀️、如何應對實際操作中的數據問題等話題展開了討論。歐老師耐心細致地解答了每一個問題，鼓勵同學們在未來的學習和工作中，保持好奇心和求知欲，並註重理論與實踐的結合🤘。
本次講座不僅為同學們帶來了最新的量化投資工具和模型的知識，還幫助他們進一步理解了金融市場中的量化研究方法🍯。歐老師通過豐富的實戰經驗🙋🏼，將理論與實踐緊密結合，為同學們打開了量化投資的嶄新視野📫。
感謝歐宇先生的精彩分享！
撰稿人：唐宇笛
修訂人😻：繆煒
審核人👦：張衛平，朱宏飛
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